Workflow de Reporte de Risco de Mercado

Relatórios de risco potentes, personalizados e automatizados

A Everysk vai além de rodar cálculos de risco multi-asset class: tem todas as ferramentas para o pré e o pós-processamento que os investidores institucionais exigem. O cliente não precisa mais transformar os formatos de dados de cada fornecedor, manter bancos de dados para guardar cálculos, entrar em várias plataformas para editar templates de relatório ou agendar entregas. Tudo isso acontece na plataforma no-code/low-code da Everysk.

A Everysk oferece modelos de risco testados pelo setor, capazes de entregar as principais funcionalidades das plataformas de risco tradicionais: cálculos configuráveis de Value at Risk (VaR) com reprecificação completa, stress testing de Monte Carlo que propaga choques por todos os fatores de risco da matriz de covariância do portfólio, sensibilidades a fatores de mercado e muito mais.

Com a Everysk, o cliente ganha acesso aos motores de cálculo da Everysk e ainda monta toda a infraestrutura necessária para usar essas métricas, por meio de workflows simples. Com a biblioteca de robôs modulares da Everysk, gestoras de ativos e hedge funds têm tudo o que precisam para entregar relatórios de risco, sem depender de vários sistemas.

Revisão Completa

Automação do Workflow de Reporte de Risco de Mercado

A Automação de Reporte de Risco de Mercado da Everysk usa oito robôs predefinidos, no-code e low-code. O usuário encadeia esses robôs na nossa interface de arrastar e soltar, garantindo que os stakeholders tenham dados acionáveis na hora em que mais precisam.

Robô de Integração de Dados de Posições

Os Robôs de Integração de Dados de Posições monitoram dados de posições de fontes externas via API, SFTP, anexo de e-mail ou banco de dados. Assim que os dados de portfólio chegam, o workflow é disparado e os dados seguem para os robôs seguintes.

Robô de Criação de Carteiras

Com os dados de portfólio limpos, cria os portfólios individuais dentro da Everysk, enriquece com dados adicionais de mercado e de referência e mapeia cada um para os modelos apropriados do motor de analytics.

Robô de Cálculo de Risco

Calcula Volatilidade, VaR, Expected Shortfall e outras medidas de risco úteis, no nível do portfólio e no nível de contribuição de cada ativo. O usuário escolhe entre risco paramétrico, simulações históricas e de Monte Carlo com reprecificação completa. Janela de análise (lookback), frequência de amostragem e decaimento exponencial são todos configuráveis em menus simples.

Robô de Sensibilidade ao Mercado

Calcula greeks, betas de portfólio, tracking errors, durations, yield to maturity e mais.

Robô de Testes de Estresse

Usa simulações de Monte Carlo para reprecificar os portfólios em diferentes cenários, como movimentos nas taxas de juros ou nos mercados de ações. Entrega o P&L esperado ou o pior cenário, pela média do tail risk.

Robô de Verificação de Compliance

Os robôs de compliance da Everysk são flexíveis: puxam valores de outros robôs e rodam checagens customizadas conforme as condições que o usuário define. Aqui, o robô confirma se o risco do portfólio passa do limite ótimo ou fica abaixo do nível mínimo.

Robô Gerador de Relatórios

Gera um relatório diário que resume todos os insights extraídos acima. O robô leva os cálculos de risco para um template que visualiza várias medidas de risco em um relatório configurável, pronto para enviar por e-mail e usar com os stakeholders. Mostra limites de risco, VaR ao longo do tempo, exposições agregadas por setor, envelopes de stress e mais.

Robô de Distribuição de Relatórios

Envia os relatórios automaticamente para o seu e-mail ou aplicativo de mensagens preferido. Os links expiram, para mais segurança. O corpo do e-mail pode destacar métricas específicas quando os limites são rompidos ou precisam de atenção.