Workflow de Reporte Regulatório 18f-4
Adapte-se de forma rápida e dinâmica a um ambiente regulatório em constante mudança
A Regra 18f-4 é uma regulamentação da SEC que exige o monitoramento de risco para fundos regidos pelo 40 Act que usam derivativos e posições vendidas. A nova regulamentação é onerosa: pede retornos diários, monitoramento de VaR, backtests e stress tests.
A Everysk tem uma solução pronta e de fácil configuração, pronta para implementar. Com dezenas de feeds de corretoras e administradores já integrados e ferramentas de ETL para ingerir séries temporais customizadas, a Everysk conecta rapidamente os portfólios do cliente aos nossos workflows, atende aos requisitos regulatórios e gera relatórios e alertas customizados para cada quebra de limite de risco.
Implementação rápida, controle fácil dos limites de risco e todos os resultados guardados e fáceis de explorar ao longo do tempo: é isso que torna a solução de reporting 18f-4 da Everysk uma experiência fluida para os times de compliance dos fundos.
Veja como os robôs a seguir se conectam para formar o workflow abaixo.
Revisão Completa
Workflow de Reporte Regulatório 18f-4
As gestoras de ativos usam os workflows automatizados da Everysk para ganhar eficiência de custo e eficácia operacional no reporte regulatório. Continue lendo para conhecer todos os robôs que sustentam o workflow.
Portfolio Retriever
Recupera um conjunto de portfólios que se enquadram na regulação 18f-4. Pode ser uma lista predefinida pelo cliente ou identificada pelo sistema, que testa quais portfólios têm mais de 10% de exposição a derivativos.
Metadata Retriever
A tabela de metadados deste workflow guarda o limite de risco de cada fundo: se é aberto ou fechado, se usa limite de VaR relativo ou absoluto e qual é o portfólio de benchmark. Essa informação é consultada nas etapas seguintes, na verificação dos limites de VaR.
Atualização de Índice Personalizado
A Everysk armazena séries temporais de preços customizadas para calcular a performance do fundo usada nos backtests. vir do cliente ou dos dados de mercado da Everysk, para fundos públicos e benchmarks públicos.
Criador da Carteira de Referência
Filtra programaticamente os derivativos de um portfólio e cria um portfólio de referência para fundos que usam o portfólio ex-derivativos como benchmark. O cliente pode ver e editar a lista de tipos de ativos filtrados.
Cálculos de Risco
Calcula o VaR do portfólio e os stress tests usando as janelas de análise (lookback) sugeridas pela SEC e armazena os resultados diariamente, para exploração ao longo do tempo. Isso vale tanto para os portfólios do cliente quanto para os de referência.
Conformidade com os Limites de VaR
O robô de conformidade aceita um valor dinâmico como limite para cada fundo com base nos metadados. O VaR calculado é comparado a esse limite para determinar se o fundo está em quebra.
VaR Backtest
Seguindo as diretrizes da SEC, os cálculos diários de VaR são acompanhados ao longo do tempo e comparados à performance real do fundo. Assim é possível monitorar o número de exceções no período e medir a precisão do modelo de VaR.
Gerador de Relatórios
Os cálculos de risco e o backtest alimentam um template de relatório configurável, que gera um relatório diário. Os relatórios ficam armazenados no sistema e marcados com IDs das carteiras e datas para facilitar a recuperação.
Distribuição
Os links dos relatórios são enviados por e-mail ou aplicativo de mensagens. A Everysk é especializada em configurar avisos e relatórios holísticos que disparam alertas sempre que ocorre uma quebra de limite de risco.
Principais Benefícios do Workflow
Conformidade Regulatória
Garanta a conformidade regulatória de forma simples, com o mínimo de esforço e de intervenção manual.
Riscos e Limites Configuráveis
O usuário controla com facilidade os limites de risco aplicados a vários fundos, o que simplifica a gestão de diferentes contas.
Baixo Custo Operacional
Todos os relatórios e dados são armazenados no sistema da Everysk, e todos os processos são automatizados. Depois que o cliente é configurado, os relatórios rodam sozinhos, com o mínimo de esforço operacional adicional.
