Workflow de Otimização de Financiamento de Ações
Maximize seu Potencial
Instituições financeiras que gerenciam portfólios com muitos equity swaps enfrentam dificuldade para otimizar os termos de financiamento e acompanhar as contrapartes.
Avaliar as opções de financiamento e executar trades na mão é demorado e sujeito a erros. Sem uma forma sistemática de comparar os termos de financiamento entre corretoras, a instituição deixa passar oportunidades de conseguir taxas melhores, o que prejudica a performance do portfólio e reduz a lucratividade.
A Everysk otimiza o financiamento de equity: simplifica a análise dos termos, executa os trades e acompanha a economia gerada. Reunindo os dados de portfólio e os diversos axes de equity swap, que detalham os termos de financiamento de cada ação subjacente, a instituição consegue avaliar o benefício de mover posições para outras corretoras.
Neste workflow, algoritmos sofisticados analisam as opções de financiamento disponíveis e identificam oportunidades de otimização a partir de critérios predefinidos, como economia de custos, risco de contraparte e liquidez. Em seguida, a Everysk prepara as ordens de trade para deixá-las prontas em um Order Management System (OMS), garantindo a execução eficiente das mudanças propostas.
Veja abaixo os robôs usados neste workflow.
Revisão Completa
Otimização de Financiamento de Equity
Este workflow usa oito robôs digitais, cada um com opções customizáveis.
Robô Recuperador de Cadastro de Ativos (Security Master)
Puxa os dados de mercado e os descritores do universo de investimento do cliente, a partir da Everysk ou de outra fonte de preferência.
Robô Recuperador de Portfólio
Traz o portfólio-alvo para dentro do workflow para análise.
Robô do Último Repositório de Axes
Recupera o datastore de axes mais recente. Esses dados podem vir do cliente ou ser combinados de várias fontes pela Everysk, e trazem as taxas de financiamento que cada corretora oferece para um ativo subjacente específico. Se forem feitos trades contra os axes disponíveis, a Everysk atualiza esse datastore automaticamente.
Robô de Lógica Dinâmica de Axes
Usa um algoritmo de otimização de financiamento para achar as melhores taxas e sugerir trocas, levando em conta as taxas atuais do portfólio e as taxas e o volume oferecidos por cada corretora, conforme o datastore de axes. Pode ser customizado com outras regras de alocação por corretora ou região.
Robô de Formatação de OMS
Formata as ordens de trade sugeridas no padrão do OMS do cliente. Pode separar longs e shorts para facilitar a revisão de cada conjunto de ordens.
Robô de Conversão de Repositório para CSV
Transforma as ordens de trade em um csv para o cliente revisar.
Robô Gerador de Relatórios
Gera um relatório que resume as trocas sugeridas, o volume que seria negociado com cada corretora e a economia projetada com a troca.
Robô de Distribuição de E-mail
Envia um e-mail ao cliente com o link do relatório, os anexos em csv para revisão e um botão de ação que prepara as ordens no OMS, caso o cliente aprove as sugestões.
Principais Benefícios do Workflow
Acompanhe a economia potencial gerada ao otimizar as posições de equity swap, com transparência e prestação de contas para clientes e stakeholders.
Simplifique todo o processo, da análise das opções de financiamento à preparação e execução das ordens, com integração fluida ao OMS de sua escolha.
Regras e relatórios customizados deixam o cliente acompanhar sua alocação entre corretoras, regiões e outros critérios. Aplique lógica para preservar limites customizados entre as alocações.
