Rebalanceamento de Portfólios em Escala

Rebalanceie portfólios em menos tempo com automação inteligente

Gestoras de ativos e de wealth multiestratégia costumam administrar um grande número de portfólios que precisam de rebalanceamento regular frente a um portfólio-modelo ou a sinais de alfa. Essas estratégias podem estar espalhadas por centenas de contas geridas que seguem perfis parecidos, ou por portfólios customizados que combinam estratégias. Sem as ferramentas certas, os trades de rebalanceamento acabam sendo calculados em planilhas, inseridos na mão em um OMS e sem nenhuma trilha de auditoria consistente.

Os workflows automatizados da Everysk geram um ganho enorme de eficiência para gestoras de ativos e de wealth. Com este workflow, a Everysk rebalanceia milhares de portfólios em paralelo, todos mapeados para as estratégias e contas certas. Conecte os portfólios pré e pós-trade ao motor de risco nativo da Everysk e gere relatórios com o resumo dos trades e os fatores que mais contribuíram para as mudanças de risco e exposição. Agregue ordens sobre posições sobrepostas e aloque os trades com lógica customizável. Envie relatórios-resumo e botões de aprovação aos investment officers, adicionando supervisão humana a várias etapas do rebalanceamento automatizado.

A Everysk reduz drasticamente o rebalanceamento, de semanas para horas, e minimiza o trabalho manual e o risco operacional de rebalancear portfólios em massa. Automatize e otimize o processo com uma plataforma de automação feita especificamente para o mercado de capitais.

Explore o workflow em detalhes abaixo.

Revisão Completa

Rebalanceamento de Portfólios em Escala

As gestoras de ativos que usam o Rebalanceamento de Portfólios da Everysk reduzem o risco operacional em menos tempo. Continue lendo para conhecer os robôs que sustentam o workflow.

Recuperador de Carteiras (Portfolio Retriever)

Os portfólios iniciais passam por parsing a partir da fonte escolhida pelo cliente, são armazenados no sistema e marcados para recuperação fácil. O Portfolio Retriever busca os portfólios mais recentes do cliente para comparar com os portfólios-modelo. Roda milhares de portfólios em paralelo, usando a infraestrutura em nuvem da Everysk para escalar conforme a necessidade.

Mapa de Estratégia de Carteira (Portfolio Strategy Map)

Consulta uma tabela de mapeamento que associa cada portfólio ao seu portfólio-modelo. Essa tabela é definida pelo cliente e permite combinar várias estratégias.

Recuperador de Modelos (Model Retriever)

Busca o portfólio-modelo certo com base na estratégia definida no robô anterior. Isso pode ficar em um único datastore ou em datastores diferentes, conforme a frequência e a complexidade das atualizações do modelo.

Cálculo de Desvio (Drift Calculation)

Compara os portfólios iniciais com os novos portfólios-modelo e identifica quais ativos ou categorias desviaram mais de 1% do peso-alvo.

Verificação de Desvio (Drift Check)

Robô condicional que verifica se o portfólio precisa ser rebalanceado, com base em algum nível de exposição-alvo ter rompido o threshold definido pelo cliente.

Rebalanceador de Carteiras (Portfolio Rebalancer)

A partir dos resultados anteriores, calcula os trades necessários para realinhar o portfólio aos níveis de exposição-alvo, em todos os ativos e estratégias necessários.

Gerador de Relatórios de Carteira (Portfolio Report Generator)

Resume os trades sugeridos de cada portfólio e estratégia e guarda na Everysk um relatório que pode ser linkado e distribuído. Nas etapas seguintes, um relatório holístico consegue resumir todos os portfólios de um lote.